TechRules: Asignar probabilidades al rendimiento de un mercado

 

TechRules: Asignar probabilidades al rendimiento de un mercado

 

Jugar a la bola de cristal es bastante absurdo. Ningún inversor debería fiarse de las alineaciones planetarias para tomar decisiones, sino fijarse en datos que les permitan tener una visión de la realidad. Vamos a fijarnos en el Ibex 35, el selectivo español de referencia.

 

¿Tiene fin la subida del Ibex?

 

Si nos fijamos en la evolución de los últimos 5 años, el índice tocó mínimos en abril y mayo de 2012, cuando se extendía la posibilidad de que hubiera una intervención europea en España con rescate de la deuda. Disipada esa cuestión y con el arreglo del rescate bancario, el índice se recuperó y tocó máximos en abril de 2015, para volver a caerdurante ese año y seguir una tendencia errática en 2016. Sin embargo, desde el último mínimo en junio por el resultado del referéndum británico que ha desembocado en el Brexit, el Ibex ha subido un 33%. El incremento es del 9% desde el inicio de este año.

 

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En estos casos, en Mi Cartera de Rankia disponemos de una herramienta de bootstrapping. Esta herramienta permite hacer cálculos de probabilidades sobre la evolución de un activo en un periodo de tiempo determinado. Esta herramienta profesional está disponible para particulares y con ella hemos lanzado el análisis del Ibex 35. Los resultados son los siguientes:

 

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Esta imagen muestra la probabilidad de evolución del Ibex 35 en los próximos 5 años. El resultado indica que la pérdida máxima puede ser del 47,16% y que el punto de pérdida máxima sería casi a los 5 años. Por su parte, el máximo superaría el 150% de ganancia. Entre ambos extremos, hay un amplio abanico de posibilidades, pero cada cual tiene una probabilidad diferente.

 

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Esta distribución indica que la mayor probabilidad es que el índice se sitúe entre una pérdida del 18% y una ganancia del 15% en los próximos 5 años (en torno a un 25% de probabilidades con un 95% de confianza, según los cálculos probabilísticos de la herramienta). El cálculo se puede hacer para cualquier periodo de tiempo en años. ¿Saben cuál es el resultado a un año?
Hay un 16% de probabilidades de que el Ibex acabe entre 0% y 10% y otro 16% de que acabe entre 0% y -10%. De forma global, las probabilidades de acabar en positivo son de 60-40.

 

Es posible que opinen que esta herramienta no les aclare mucho. Bien, en realidad lo que planteamos es que hay que cambiar el modo de mirar los datos financieros y de mercados. Una opción es seguir mirando las alineaciones planetarias y los comentarios de analistas, tan variables como la lotería. La otra es mirar datos estadísticos, comparar, volver a mirar, analizar y utilizar herramientas profesionales que nos den posibles pistas de la evolución de los activos. Son libres de elegir. En cualquier caso, a través de Mi Cartera de Rankia tendrán siempre disponible la herramienta de bootstrapping.

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