Objetivo de la gestión:
Su objetivo principal es controlar el riesgo de la cartera y limitar la pérdida de capital en fases bajistas del mercado y tratar de conseguir la mejor rentabilidad aprovechando oportunidades en fases alcistas, siguiendo un modelo matemático-cuantitativo.
Rentabilidad Objetivo:
Potencial de rentabilidad en el horizonte de un año asociado a un nivel de VaR. Rentabilidad objetivo: 55% del DJ Eurostoxx50.
Tipo de gestión:
Gestión basada en el control del riesgo mediante un proceso cuantitativo (metodología VaR) que a través del análisis del pasado trata de reflejar la realidad actual del mercado y adaptarse a la misma mediante una gestión activa, analizando únicamente los precios de los activos que contempla.
VaR:
Mide el riesgo de la Cartera. Es el porcentaje máximo de variación negativa posible, en el plazo de un año, con un nivel de confianza del 95%.
Intervalo de inversión en Renta Variable:
0% - 75% (porcentajes orientativos, excepcionalmente pueden ser modificados en función de las condiciones de mercado).
Periodicidad de las revisiones de la cartera:
Semanal de forma ordinaria, pudiéndose realizar revisiones extraordinarias con periodicidad inferior si el gestor así lo decide.