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Inversión Delegada

Cartera de Inversión Delegada Moderada EPSV

Gestión del Riesgo

Rentabilidad YTD

4,82%

VaR (Benchmark)

10,00%

Descripción

    Objetivo de la gestión:

    Su objetivo principal es controlar el riesgo de la cartera y limitar la pérdida de capital en fases bajistas del mercado y tratar de conseguir la mejor rentabilidad aprovechando oportunidades en fases alcistas, siguiendo un modelo matemático-cuantitativo.

    Rentabilidad Objetivo:

    Potencial de rentabilidad en el horizonte de un año asociado a un nivel de VaR. Rentabilidad objetivo: 35% del DJ Eurostoxx50.

    Tipo de gestión:

    Gestión basada en el control del riesgo mediante un proceso cuantitativo (metodología VaR) que a través del análisis del pasado trata de reflejar la realidad actual del mercado y adaptarse a la misma mediante una gestión activa, analizando únicamente los precios de los activos que contempla.

VaR:

Mide el riesgo de la Cartera. Es el porcentaje máximo de variación negativa posible, en el plazo de un año, con un nivel de confianza del 95%.

Intervalo de inversión en Renta Variable:

0% - 50% (porcentajes orientativos, excepcionalmente pueden ser modificados en función de las condiciones de mercado).

Periodicidad de las revisiones de la cartera:

Semanal de forma ordinaria, pudiéndose realizar revisiones extraordinarias con periodicidad inferior si el gestor así lo decide.

Comisiones

Comisión fija:

0,15% sobre el patrimonio medio anual gestionado

Comisión variable:

10% sobre el rendimiento neto obtenido, descontando la comisión fija, siempre y cuando el patrimonio resultante, teniendo en cuenta aportaciones y reembolsos, sea mayor al patrimonio inicial invertido y al patrimonio sobre el que se calculó la última comisión variable.

Ambas comisiones se liquidan anualmente desde la fecha de inicio del servicio

Comentario de la cartera

La ''Cartera de Inversión Delegada Moderada EPSV'' acumula una rentabilidad en los últimos doce meses de 0,94%. En el último mes la rentabilidad es de 0,24%. El fondo que ha tenido un impacto más negativo en el resultado global de la cartera es el BK Gran Reserva 40 Aniversario Plan de Pensiones (0,00%).

Esta semana la mayor posición de la cartera es Plan de Prevision BK Renta Fija (0).

Comentario del gestor

El mercado ha continuado recuperando las pérdidas del año pasado apoyado en el tono más positivo de las negociaciones entre EE.UU. y China y en la actitud más flexible de los bancos centrales. Esta recuperación de los mercados ha tenido lugar a pesar de que los datos macro siguen confirmando la ralentización económica global y unas menores expectativas de crecimiento de los beneficios empresariales. Ante este contexto seguiremos con una actitud de prudencia a la espera de cómo se desarrollen los eventos geopolíticos y de los datos de actividad económica. Continuamos manteniendo los niveles de inversión en renta variable y la misma asignación geográfica, diversificada entre Europa, EEUU, Japón y Emergentes. En la parte de renta fija seguimos primando la liquidez y las duraciones cortas para reducir los riesgos en esta parte de la cartera.

Resumen de la cartera

Rentabilidad

Rent. Benchmark
Últimos 12 meses

Var*

Volatilidad últimos 12 meses
Cartera / Benchmark

Ratio Sharpe

Último
mes

Desde
1 enero

Últimos
12 meses

0,24% 4,82% 0,94% 4,24% 8,33% 5,06% / 2,50% 0,19


Rentabilidades históricas

  2015 2016 2017 2018 2019
Cartera 0,45% 0,10% 3,74% -6,56% 4,82%
DJ Eurostoxx 50 3,85% 0,70% 6,49% -14,34% 19,92%
Ibex 35 -7,15% -2,01% 7,40% -14,97% 9,92%



Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

* Con un 95% de confianza, medido en base a resultados semanales.



Resultado histórico mensual, últimos 12 meses

Año

Cartera actual

Próxima revisión de cartera 21 de octubre

Peso por categoría

Peso por activo


Rentabilidad 12 meses

(*) Si desea información histórica a más largo plazo, puede usted solicitárnosla.

Rentabilidad 12 meses 2/2

Rentabilidad aportada por los activos desde 1 enero

   
No hay datos disponibles para mostrar

Ponderación acumulada de los activos desde 1 enero

   
No hay datos disponibles para mostrar

Riesgo vs Rentabilidad últimos 12 meses


Distribución Histórica de la cartera por tipo de activo vs. Evolución Rentabilidad de la cartera


Evolución pesos semana actual y anterior

Esta información es suministrada por Bankinter. Este informe está elaborado por Techrules.com